又有债基单日蹊跷跌逾7% 债市“多米诺骨牌效应”?

发布时间:2020-11-18 16:35:04
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来源:第一财经
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近日,债券市场“蝴蝶效应”正逐渐显现,部分公募基金因紫光债、华晨债、永煤债以及关联债券导致净值连续下跌。

然而,11月16日,博时富诚纯债净值单日蹊跷大跌7.78%,但其三季报中重仓债券当日无明显异动。有业内人士告诉第一财经记者,很难判断该债券目前的重仓标的,但很可能是“踩雷”交易所信用债所致。

单日净值跌逾7%

16日,博时富诚纯债债券累计单位净值下跌7.78%,至1.0672元。据Choice数据,截至9月30日,该债基配置债券金额为5.69亿元,占基金总资产比例97.24%,其中前五大重仓债券占比52.53%,分别为16国开10、17日照银行二级01、14京保障房债、19漳九03、19国开10。该债基分别持有上述债券80万张、50万张、50万张、50万张、50万张,而上述债券当日并无明显异动。

截至9月30日,博时富诚纯债债券规模为5.31亿元,份额为5亿份。

“不清楚这只债基目前持有哪些债券,银行二级债公告之前应该不会调估值,很可能是交易所债。”某公募基金固收总监向第一财经记者透露。

另一位固收基金经理向记者表示,也可能是四季度调仓的持仓品种中招。

据Choice数据,11月16日跌幅居前的上交所挂牌债券包含“16国债21”(下跌4.1%)、“PR平崆旅”(下跌6.67%)、“18贵安01”(下跌6.59%)、“18吉高02”(下跌4.26%)、“百合转债”(下跌4.63%)。

同日,深交所跌幅居前的债券包含“18渤金01”(下跌9.02%)、“19苏宁06”(下跌8.08%),而可转债则过半数下跌,其中乐歌转债、银河转债跌幅均在10%以上,另有英联转债、联得转债、宝莱转债、久吾转债、智能转债、正元转债、九洲转债、雷迪转债、歌尔转2等合计24只可转债下跌超4%。

上述固收基金经理称,上述转债多数不会配置,除了歌尔的债,这件事如果没有合理解释,以后转债走势会很随机。

银行间债券中,17安顺专项债、18富通MTN001跌幅均在14%以上,19包钢MT001、15泰达投资MTN001则跌超9%。

博时富诚纯债债券三季度末前五大重仓债券

来源:三季报

债市“多米诺骨牌效应”

近日,债圈违约消息不断。

11月11日,永城煤电控股集团有限公司(下称“永煤控股”)公告称,公司发行的“20永煤SCP003”应于2020年11月10日兑付本息,但不能按期足额偿付本息,已构成实质性违约,违约本息金额共计10.32亿元。

10日,中诚信国际决定将永煤控股主体评级由AAA降至BB,并列入可能降级的观察名单,对旗下8只债券信用等级由AAA调降至BB,另将“20永煤CP001”信用等级由A-1调降至B。

随着“AAA信仰”的崩塌,债券市场再添腥风血雨,例如“20永煤SCP003”违约客观上触发了交叉保护条款约定,引发永煤控股及其控股股东河南能源化工集团(下称“豫能化”)存续债连续下跌。

公募基金“踩雷”产品逐渐浮现。据统计,11月9日-16日期间,4100余只偏债型基金(不同份额分开统计,下同)中约3000只基金下跌,占比约73%,其中14只基金区间跌幅在4%以上。

值得一提的是,华泰紫金丰益中短债发起A、C区间跌幅均超10%,华泰紫金丰利中短债发起A、C的净值现“断崖式”下跌,这些基金均重仓了“13平煤债”。

另外,融通岁岁添利定期开放债券A、B,融通债券A、B、C,华泰紫金智鑫3月定开债券发起、东方永兴18个月定期开放债券A、C等基金区间下跌逾4%。

   原标题:又有债基单日蹊跷跌逾7% 债市“多米诺骨牌效应”?

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